Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen formatIsbn:Softcover - 9783668428171 oder bedarf es einer Innovation

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Diese Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften sind ein unveränderter

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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen formatIsbn:Softcover - 9783668428171 oder bedarf es einer InnovationStudienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto Friedrich Universitt Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Verffentlichung u. a. aufgrund der Annahme der Volatilitt als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und